Forex Børs Sammenheng

Korrelasjon BREAKING DOWN Korrelasjon En perfekt positiv korrelasjon betyr at korrelasjonskoeffisienten er nøyaktig 1. Dette innebærer at når en sikkerhet beveger seg, enten opp eller ned, beveger den andre sikkerheten seg i låsetrinn, i samme retning. En perfekt negativ korrelasjon innebærer at to eiendeler beveger seg i motsatt retning, mens en nullkorrelasjon ikke innebærer noe forhold i det hele tatt. For eksempel har storkapitalfondene generelt en høy positiv korrelasjon til Standard og Poors (SP) 500 indeksen, svært nær 1. Småkapitalbeholdninger har en positiv sammenheng med samme indeks også, men det er ikke så høyt , generelt rundt 0,8. Imidlertid har opsjonspriser og underliggende aksjekurser en negativ korrelasjon. Etter hvert som aksjekursen øker, går salgsopsjonsprisene ned. Dette er en direkte og høy grad av negativ korrelasjon. Korrelasjonsberegningseksempel Investeringsledere, handelsmenn og analytikere finner det svært viktig å beregne korrelasjon, fordi risikoreduksjonen fordelene ved diversifisering er avhengig av denne statistikken. Finansielle regneark og programvare kan raskt beregne verdien av korrelasjonen. Anta at en analytiker må beregne korrelasjonen for følgende to datasett: X: 41, 19, 23, 40, 55, 57, 33 Y: 94, 60, 74, 71, 82, 76, 61 Det er tre trinn involvert i å finne korrelasjonen. Den første er å legge opp alle X-verdiene for å finne SUM (X), legge opp alle Y-verdiene for å finansiere SUM (Y) og multiplisere hver X-verdi med tilhørende Y-verdi og summer dem for å finne SUM (X, Y) : SUM (X) (41 19 23 40 55 57 33) 268 SUM (Y) (94 60 74 71 82 76 61) 518 SUM (X, Y) (41 x 94) . (33 x 61) 20 391 Det neste trinnet er å ta hver X-verdi, kvadrat den og oppsummere alle disse verdiene for å finne SUM (x2). Det samme må gjøres for Y-verdiene: SUM (X2) (412) (192) (232). (332) 11.534 SUM (Y2) (942) (602) (742). (612) 39174 Merk at det er syv observasjoner, n, kan følgende formel brukes til å finne korrelasjonskoeffisienten, r: r (nx (SUM (X, Y) - (SUM (X) x (SUM (Y)) ) SquareRoot (nx SUM (X2) - SUM (X) 2) x (nx SUM (Y2) - SUM (Y) 2)) I dette eksemplet vil korrelasjonen være: r (7 x 20,391 - (268 x 518 ) SquareRoot (7 x 11,534 - 2682) x (7 x 39 174 - 5182)) 3.913 7.248,4 0.54Hva er sammenhengen mellom amerikanske aksjekurser og verdien av US dollar Korrelasjonen mellom noen to variabler (eller sett med variabler) oppsummerer et forhold, uansett hvorvidt det er en real-world-forbindelse mellom de to variablene. Korrelasjonskoeffisienten vil alltid være mellom -1 og 1. Disse to ekstremer anses å være perfekte korrelasjoner. En negativ koeffisient betyr at de to variablene eller settene av variabler vil bevege seg i motsatt retning (hvis en variabel øker, den andre vil redusere) vil en positiv koeffisient bety at de to vil bevege seg i samme retning (som den ene øker, den andre vil øke). Hvis vi sammenligner dollar-indeksen (USDX), en indeks som sporer verdien av amerikanske dollar mot seks andre store valutaer, og verdien av Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq og SampP 500 over en 20-års periode , er korrelasjonskoeffisienten beregnet for USDX versus DJIA, Nasdaq og SampP 500, henholdsvis 0,35, 0,39 og 0,38. Vær oppmerksom på at alle koeffisientene er positive, noe som betyr at når verdien av amerikanske dollar øker, så gjør aksjekursene, men bare med et visst beløp. Legg merke til at hver koeffisient er under 0,4, noe som betyr at bare 35-40 av aksjekursbevisene er knyttet til bevegelsen av amerikanske dollar. En lands valuta kan bli mer verdifull i forhold til resten av verden på to hovedveier: når mengden valutaenheter tilgjengelig på verdensmarkedet er redusert (for eksempel når Fed øker renten og forårsaker reduksjon i utgiftene ), eller ved en økning i etterspørselen etter den aktuelle valutaen. Det faktum at en økning i amerikanske dollar påvirker verdien av amerikanske aksjer virker naturlig, da amerikanske dollar er nødvendig for å kjøpe aksjer. Verdien av amerikanske aksjer, spesielt de som inngår i markedsindekser, har en tendens til å øke sammen med etterspørselen etter amerikanske dollar - med andre ord, er de positivt korrelert. En mulig forklaring på dette forholdet er utenlandsk investering. Etter hvert som flere og flere investorer legger penger i amerikanske aksjer, må de først kjøpe amerikanske dollar, som kan brukes til å kjøpe amerikanske aksjer, noe som fører til at indeksene øker i verdi. For mer innsikt, se Råvarepriser og valutabevegelser og bruk av valutakorrelasjoner til din fordel. Oppdag hvordan du beregner korrelasjonskoeffisienten mellom markedsindikatorer og aksjekurser, en kritisk ferdighet i teknisk. Les svar Lær hva korrelasjonskoeffisienten mellom to variabler er, og hvilke positive, negative og null korrelasjonskoeffisienter. Les svar Lær om hvilken rolle korrelasjonen spiller i forsiktig børsinvestering, og hvordan korrelasjonskoeffisienten er vant til. Les svar Lær hvordan positiv korrelasjon er funnet på aksjemarkedet, hvordan korrelasjonen beregnes og hvor positiv korrelasjon er. Les svar Finn ut hvordan du beregner Pearson korrelasjonskoeffisienten mellom to datarammer i Microsoft Excel gjennom CORREL. Les svar Lær hva begrepet negativ korrelasjon betyr, forstå hvordan det generelt er beregnet og se hvordan det brukes. Les svar Forex Correlation Korrelasjonen av valutaer tillater bedre evaluering av risikoen for en kombinasjon av stillinger. Korrelasjon måler forholdet som eksisterer mellom to valutapar. For eksempel gjør det oss i stand til å vite om to valutapar skal flytte på samme måte eller ikke. To korrelerte valutaer vil ha en koeffisient nær 100 hvis de beveger seg i samme retning og -100 hvis de beveger seg i motsatt retning. En korrelasjon nær 0 viser at bevegelsene i de to valutaparene ikke er relaterte. Hvordan beregnes det Beregningen av korrelasjonen på dette nettstedet bruker standardformelen kjent som quotPearson-koeffisienten for korrelasjonskvoten. Serienes lengde er gitt av feltet kvotering av kvoter. For ytterligere informasjon om beregningen kan du besøke Wikipedia-siden: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence Hvordan brukes dataene Risikostyring Det kan være viktig å vite om de åpne posisjonene i en portefølje er korrelerte. Hvis du har åpne handler i tre valutapar som er sterkt korrelerte (for eksempel EURUSD, USDCHF og USDNOK), må du forutse det faktum at dersom en av stillingene når sitt stopp, så er de to andre veldig sannsynlig også å være tapsposisjoner. I dette tilfellet er det viktig å justere størrelsen på stillingene for å unngå alvorlig tap. Endring av markedet En modifisering av korrelasjonen, hovedsakelig på lang sikt, kan vise at markedet er i endring. For eksempel, hvis EURUSD og GBPUSD er sterkt korrelerte i flere måneder og deretter dekorrelerer, kan det være et tegn på at markedssentimentet om EUR andor GBP er i ferd med å endre en, kan se starten eller slutten av en trend i en av de to valutaene. Handelsverktøy